Серия · Кладбище стратегий MOEX
Блог
Год бэктестов на Московской бирже: 40+ протестированных стратегий, результаты с числами и кодом. Без продажи курсов и скрытых партнёрок.
#0 · 2026-06-04
Год бэктестов на Мосбирже: зачем мы убиваем стратегии, а не продаём их
Вступление к серии «Кладбище стратегий MOEX»: как и зачем мы полтора года ломали торговые стратегии вместо того, чтобы их продавать.
#1 · 2026-06-06
Сбер стоит дешевле собственного капитала — почему мы не называем это идеей?
Шесть независимых ИИ-аналитиков разобрали SBER вслепую друг к другу. Итог — «недостаточно оснований»: не потому что мало кто «за», а потому что дешёвая бумага без катализатора не даёт перевеса даже над деньгами в фонде ликвидности под ставку ЦБ. Показываем, как устроен разбор и где в нём настоящий вопрос.
#1 · 2026-06-06
RSI(2) Коннорса на MOEX: «91% прибыльных сделок» встречает российский рынок
Стратегия RSI(2) Ларри Коннорса обещает 91% прибыльных сделок. На 5-летней истории MOEX из почти 500 сделок Profit Factor вышел 0,70 — убыток.
#2 · 2026-06-06
Gap Fill на MOEX: 80% профитных сделок и Profit Factor 0,29
Закрытие гэпа: 80% сделок в плюс — и Profit Factor 0,29. Разбираем, почему высокая доля побед маскирует убыток на истории MOEX.
#3 · 2026-06-06
Momentum на MOEX: как PF 1,66 превращается в 0,67
Трендовая стратегия на обучающих данных давала Profit Factor 1,66, на out-of-sample — 0,67. Наглядный разбор переобучения на истории MOEX.
#4 · 2026-06-06
Эффект конца месяца и другие календарные аномалии MOEX: тестируем и хороним
Эффект конца месяца, день недели, ночная аномалия — проверяем календарные паттерны на MOEX. Edge меньше комиссии либо исчез.
#5 · 2026-06-06
Дивидендные стратегии на MOEX: 14 вариантов — все мимо
Купить под дивиденды, дождаться закрытия гэпа — проверили 14 вариантов. Profit Factor 0,56, 71% сделок по стопу. Почему дивгэп на MOEX не закрывается.
#6 · 2026-06-06
Trailing stop убивает возврат к среднему: контринтуитивный результат
Скользящий стоп считается защитой прибыли. На стратегиях возврата к среднему он вдвое срезал Profit Factor. Разбираем, почему.
#7 · 2026-06-06
Стакан и микроструктура на MOEX: почему это не для дневок
Order flow, дисбаланс стакана, айсберги — почему микроструктурные сигналы требуют sub-second latency и несовместимы с дневными стратегиями на MOEX.
#8 · 2026-06-06
Что выжило после года бэктестов: единственная стратегия, дошедшая до реальных денег
Из 40+ проверенных стратегий все пять уровней прошла одна. 41 сделка за пять лет, Profit Factor 2,46. Что это говорит о реальном edge на MOEX.
#9 · 2026-06-06
Финал серии: почему edge не в паттерне, а в тезисе
Главный вывод после года бэктестов: на дневных данных MOEX почти нет механических паттернов с устойчивым edge. Работает тезис — фундамент плюс катализатор.
Разбор · 2026-06-07
«Толпа всегда неправа»? Проверили на 6 годах позиционирования физлиц на MOEX
Делай наоборот физикам — популярный совет. Мосбиржа публикует позиции физлиц и юрлиц на срочном рынке. Скачали 6 лет, проверили контрарную ставку. Нашли IC −0,64 с t=−5,4 — и он испарился до нуля под контролем.
Разбор · 2026-06-09
Можно ли увидеть «умные деньги» на бирже — и стало бы от этого легче?
Мечта частного инвестора — видеть, кто реально двигает цену: толпа или крупный игрок, в немногих руках поток или размазан по тысячам. Мы проверили эту идею со всех сторон. Даже самый соблазнительный сигнал — отскок после концентрированных распродаж — оказался обычным «выкупом дна».
Разбор · 2026-06-10
«Чем быстрее упадём, тем быстрее вырастем»? Проверили выкуп дна на 621 обвале Мосбиржи
Народная вера в выкуп дна звучит логично: после резкого падения должен быть отскок. Мы измерили её на 621 обвальном дне за пять лет. Мелкие просадки, которые покупают чаще всего, не отскакивают. Реальный отскок появляется только после настоящего обвала — но он скромный, короткий, а самая красивая цифра оказалась одним-единственным режимом 2022 года.